《风险管理》课程教学大纲

课程编号：0712020210

课程基本情况：

1．课程名称：风险管理

2．英文名称：Risk Management

3．课程属性：专业选修课

4．学　　分：3     总学时：51

5．适用专业：应用统计学

6．先修课程：数学分析、高等代数、解析几何

7．考核形式：考查

一、本课程的性质、地位和作用

《风险管理》属统计类专业选修课程，有自己独特的概念和方法，内容丰富，并且是一门应用性很强的学科．它对于丰富学生经济、管理类相应知识，拓展学生知识面，增强数学应用能力均又好处．使学生掌握处理风险、预防风险的方法与原理，注意列举应用实例来联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使同学加深对风险管理决策的基本概念、基本理论和基本方法的理解，提高学生分析问题和解决问题的能力．

二、教学目的与要求

1．教学目的

通过本课程的教学，使学生初步掌握风险管理的基本思想，基础理论，基本方法，培养学生运用风险管理的理论和技术解决经济管理与工程技术中的实际问题．同时为学习有关的后继课程打好必要基础．

2．教学要求

在教学中，本课程应以风险管理的一般原理为基础，借鉴国内外科研成果，注重理论分析和实际运用能力的培养和提高．通过本课程的教学，要求学生了解不确定性和风险，了解风险管理的基本职能、目标与组织，不确定性和风险的分类，风险识别与衡量的，风险分析技术，风险管理技术，风险管理方法，实际运用风险管理方法解决实际问题的能力．

三、课程教学内容及学时安排

按照教学方案安排，本课程安排在第6学期讲授，全学程共51学时，其中课内讲授45学时，习题课6学时，具体讲授内容及学时安排见下表：

《风险管理》教学内容及学时分配表

四、参考教材与书目

1．参考教材

王周伟．风险管理．北京：机械工业出版社，2017

2．参考书目

[1] 潘C．小阿瑟．威廉斯．风险管理与保险．北京：经济科学出版社，2000

[2] N．L．Bowers．ActuarialMathematics．TheSocietyofActuaries，1997

 

第1章 风险和风险管理(7学时)

【教学目的与要求】

1．掌握并熟悉确定性，不确定性和风险的概念；

2．理解掌握风险的分类，风险成本；

3．了解风险管理，风险管理的基本概念；

4．理解风险管理的产生与发展，风险管理的的基本程序．

【教学重点】

确定性，不确定性和风险，风险的分类风险管理的的基本程序，风险管理基本职能．

【教学难点】

风险的分类风险管理的的基本程序．

【教学方法】

讲授、讨论、多媒体．

【教学内容】

1．确定性，不确定性和风险．

2．风险的分类，风险成本．

3．风险管理，风险管理的基本概念，风险管理的产生与发展，风险管理的的基本程序．

4．风险管理的基本职能，风险管理的目标与组织．

【教学建议】

简单介绍确定性，不确定性和风险，风险管理等概念，重点介绍风险管理的的基本程序，最后说明风险管理的基本职能，风险管理的目标与组织等概念．

第2章 风险识别与衡量(9学时)

【教学目的与要求】

1．理解风险识别的意义及目的；

2．初步了解风险衡量概述，；

3．掌握定性风险衡量，定量风险衡量和风险综合衡量法，并比较不同方法的异同．

【教学重点】

风险源，暴露识别，风险识别清单，风险衡量概述，定性风险衡量．

【教学难点】

定量风险衡量，风险综合衡量法．

【教学方法】

讲授、讨论、多媒体．

【教学内容】

1．风险识别概述

风险识别的意义及目的，风险源，暴露识别．

2．风险识别的流程

风险识别清单，风险衡量概述，定性风险衡量．

3．风险识别的方法

定量风险衡量，风险综合衡量法．

4．风险识别的角度

【教学建议】

介绍风险识别的意义及目的，风险源，暴露识别等概念，阐明风险识别清单，具体给出定性风险衡量和定量风险衡量的方法，重点介绍风险综合衡量法．

第3章 风险分析(15学时)

【教学目的与要求】

通过这一章的学习，要求学生：

了解实物资产及其风险暴露的定义，理解实物资产风险暴露的分类，掌握实物资产风险的估算方法；

了解金融资产及其风险暴露的定义，理解金融资产风险暴露的分类，掌握金融资产风险的估算方法；

了解人力资产及其风险暴露的定义，掌握人力资产风险的估算方法；

了解法律责任资产及其风险暴露的定义，理解法律责任资产风险暴露的分类，掌握法律责任资产风险的估算方法；

了解工伤资产及其风险暴露的定义，理解工伤资产风险暴露的分类，掌握工伤资产风险的估算方法．

【教学重点】

估算实物资产风险，估算金融资产风险，估算法律责任资产风险．

【教学难点】

估算人力资本资产风险．

【教学方法】

讲授法，练习法．

【教学内容】

1．实物资产风险暴露，实物资产及其风险暴露，实物资产风险暴露分类，估算实物资产风险．

2．金融资产及其风险暴露，金融资产风险暴露分类，估算金融资产风险．

3．人力资本资产风险暴露，估算人力资本资产风险．

4．法律责任资产及其风险暴露，法律责任资产风险暴露分类，估算法律责任资产风险．

   5．工伤资产及其风险暴露，工伤资产风险暴露分类，估算工伤资产风险．

【教学建议】

介绍实物、金融、人力、法律责任、工伤五类资产及其风险暴露的概念，分析各类资产风险暴露的分类，重点介绍各类资产风险的估算方法．

第4章 风险管理技术(11学时)

【教学目的与要求】

1．了解控制型风险管理技术的理论基础，理解并掌握损失控制措施之工程法、教育法、程序法的具体措施；

2．深刻理解分散风险，非保险转移风险的概念，掌握损失控制技术实施的成本与效益分析；

3．深刻理解财务型风险管理技术的类型，熟练掌握财务型非保险风险管理技术；

4．深刻理解保险转移的相关概念，熟练掌握套期保值的方法．

【教学重点】

分散风险非保险转移风险，损失控制技术实施的成本与效益分析，自财务型非保险风险管理技术，保险转移，套期保值．

【教学难点】

保险转移，套期保值．

【教学方法】

讲授法、练习法、多媒体．

【教学内容】

1．控制型风险管理技术的理论基础，避免风险，避免风险损失控制措施之工程法，损失控制措施之教育法，损失控制措施之程序法．

2．分散风险，非保险转移风险，损失控制技术实施的成本与效益分析．

3．财务型风险管理技术的类型，财务型非保险风险管理技术．

4．保险转移，套期保值．

【教学建议】

简单介绍损失控制措施之工程法、教育法、程序法的具体措施，重点介绍损失控制技术实施的成本与效益分析，财务型非保险风险管理技术以及套期保值的方法．

第5章 风险管理方法(9学时)

【教学目的与要求】

1．了解风险管理决策概述的理论，深刻理解风险管理综述；

2．了解损失期望值决策法的思路，熟练掌握效用理论在风险管理决策中的应用；

3．了解策略和程序的基本概念，熟练掌握风险管理计划的策划方法；

4．了解信息管理的概念，合同化服务管理的概念，理解索赔监管的手段，熟练掌握项目评价和监管的渠道和手段．

【教学重点】

损失期望值决策法，风险管理计划，信息管理，项目评价和监管．

【教学难点】

合同化服务管理险，索赔监管．

【教学方法】

讲授、讨论，多媒体．

【教学内容】

1．风险管理决策概述，风险管理综述．

2．损失期望值决策法，效用理论在风险管理决策中应用．

3．策略和程序，风险管理计划．

4．信息管理，合同化服务管理，索赔监管，项目评价和监管．

【教学建议】

重点阐明效用理论在风险管理决策中应用，介绍损失期望值决策法的思路，理解索赔监管的手段，熟练掌握项目评价和监管的渠道和手段．

 

 

 

 

 

 

执笔人：靳海娟 审定人：郝强