课程编号：0712020209
课程基本情况：
1. 课程名称：金融统计学
2. 英文名称：Financial Statistics
3. 课程属性：专业选修课
4. 学分：3 总学时：51
5. 适用专业：应用统计学
6. 先修课程：数学分析、概率论与数理统计
7. 考核形式：考查
一、本课程的性质、地位和意义
《金融统计学》是应用统计学专业的一门专业选修课，金融统计学是融合金融理论、金融统计指标、数据、现实金融问题、统计方法运用为一体的知识体系。它包括银行与货币统计及分析、金融市场统计及分析、金融企业运营统计、国际收支统计及分析、资金流量统计及分析、金融统计方法的综合技术分析以及金融统计分析的新领域——金融体系国际竞争力的各个组成部分统计分析。在内容上将实证金融理论、金融统计、金融统计分析的主题和统计分析方法应用知识层面有机结合。注重重要概念及归纳分析方法的介绍，能达到提高学生实际应用的综合能力和技巧的效果。
二、教学目的与要求
通过对金融统计学的学习，可以把有关金融概念与金融统计指标、数据连接起来，把金融理论与各个问题的分析框架体系连接起来，把金融发展过程的归纳与统计分析模型的应用、改进创新连接起来，从而有效地让学生掌握金融统计及分析的技术，达到具有良好的实际应用的综合能力和技巧。满足社会建设对金融统计及分析方面人才的需求。
三、课程教学内容及学时安排
按照教学方案安排，本课程安排在第6学期讲授，其中课内讲授39学时，习题课12学时，具体讲授内容及学时安排见下表：
《金融统计学》教学内容及学时分配表
章 |
标题 |
学时数 |
课内讲授 |
习题课 |
备注 |
1 |
金融统计的基本问题 |
3 |
3 |
0 |
|
2 |
货币与银行统计及分析 |
6 |
4 |
2 |
|
3 |
证券市场统计与分析 |
6 |
4 |
2 |
|
4 |
市场与汇率统计 |
5 |
4 |
1 |
|
5 |
国际收支统计及分析 |
5 |
4 |
1 |
|
6 |
商业银行统计及分析 |
8 |
6 |
2 |
|
7 |
保险运营统计 |
8 |
6 |
2 |
|
8 |
资金流量统计 |
8 |
6 |
2 |
|
9 |
金融体系国际竞争力分析 |
2 |
2 |
0 |
|
合计 |
51 |
39 |
12 |
|
四、参考教材与书目
1. 参考教材
徐国祥主编，金融统计学，上海人民出版社，2016
2. 参考书目
[1] 黄泽民编著，货币银行学，立信会计出版社，2004
[2] 杨大楷主编，证券投资学，上海财经大学出版社，2000
[3] 赵彦云主编，宏观经济统计分析，中国人民大学出版社，1999
[4] 王晓军等主编，保险精算学，中国人民大学出版社，2006
[5] 唐旭等译，商业银行管理(第三版)，经济科学出版社，2003
[6] (美)威廉夏普，投资学(中译本)(第五版)，中国人民大学出版社，2013
第1章 金融统计的基本问题(3学时)
【教学目的与要求】
1. 理解金融及金融统计分析的相关概念；
2. 掌握金融统计分析的方法；
3. 学会应用金融统计分析方法进行统计分析.
【教学重点】
1. 货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融统计指标、金融账户等相关概念；
2. 金融统计分析的几种方法.
【教学难点】
货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融统计指标、金融账户等相关概念.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 金融活动与金融统计分析；
2. 金融统计分析基础；
3. 金融统计分析方法.
【教学建议】
引导学生理解掌握货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融统计指标、金融账户等相关概念；掌握几种金融统计分析方法并学会灵活应用.
第2章 货币与银行统计及分析(6学时)
【教学目的与要求】
1. 全面认识货币与银行统计体系的产生与发展、金融交易主体分类、金融机构与非货币金融机构、货币需求与货币供给；
2. 掌握货币与银行的职能、金融机构在国民经济机构中的地位、货币政策、货币需求与货币供给理论依据；
3. 学会货币与银行统计分析方法以及货币银行统计中其他重要指标的统计分析.
【教学重点】
1. 货币与银行统计体系所包含的内容；
2. 金融机构及其在国民经济机构部门中的地位；
3. 货币当局、存款银行、非银行金融机构的资产负债表及其指标含义；
4. 对货币需求与货币供给的统计分析.
【教学难点】
货币当局、存款银行、非银行金融机构的资产负债表及其指标含义.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 货币与银行统计体系；
2. 交易主体分类；
3. 货币当局资产负债表；
4. 存款货币银行资产负债表；
5. 非货币金融机构资产负债表；
6. 货币概览与银行概览；
7. 货币需求与货币供给统计分析；
8. 对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析.
【教学建议】
引导学生理解掌握货币与银行统计体系所包含的内容，金融机构及其在国民经济机构部门中的地位；货币当局、存款银行、非银行金融机构的资产负债表及其指标含义；会对货币需求与货币供给进行统计分析.
第3章 证券市场统计与分析(6学时)
【教学目的与要求】
1. 全面了解证券市场(股票市场、债券市场、基金市场)；
2. 掌握对证券市场的统计分析方法.
【教学重点】
1. 掌握股票市场的统计方法、尤其是股票市场风险与收益的统计分析；
2. 掌握债券的定价原理及基本价值评估；
3. 掌握对基金的业绩评估.
【教学难点】
股票市场风险与收益的统计分析.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 证券市场的基本概念；
2. 股票市场统计分析；
3. 债券市场统计分析；
4. 基金市场统计分析.
【教学建议】
引导学生全面理解证券市场，掌握对证券市场的统计分析方法，尤其是股票市场风险与收益的统计分析.
第4章 外汇市场与汇率统计及分析(5学时)
【教学目的与要求】
1. 理解外汇、外汇市场、汇率等概念；
2. 学会对外汇市场和外汇收支统计、汇率及其变动的计算；
3. 掌握汇率决定的统计分析、汇率变动对经济的影响分析和贸易外汇统计分析.
【教学重点】
1. 掌握外汇及外汇市场、汇率等概念；
2. 了解我国的外汇市场情况；
3. 学会对汇率决定的统计分析和汇率变动对经济的影响分析；
4. 学会贸易外汇统计分析.
【教学难点】
汇率决定的统计分析和汇率变动对经济的影响分析.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 外汇市场和外汇收支统计；
2. 外汇市场交易价格：汇率；
3. 汇率决定的统计分析；
4. 汇率变动对经济的影响分析.
【教学建议】
本章教学目的要求学生对外汇、外汇市场、汇率等概念有较全面、正确的理解，学会外汇市场和外汇收支统计、汇率及其变动的计算，掌握汇率决定的统计分析、汇率变动对经济的影响分析和贸易外汇统计分析.
第5章 国际收支统计及分析(5学时)
【教学目的与要求】
1. 理解国际收支的概念；
2. 掌握国际收支统计分析方法；
3. 对进出口贸易、国际资本流动、外债、外汇储备等进行统计分析.
【教学重点】
1. 掌握国际收支及与国际收支相关的概念，学会国际收支统计、、统计分析方法；
2. 掌握进出口贸易统计分析方法；
3. 掌握国际资本流动、外债、外汇储备的统计分析方法.
【教学难点】
进出口贸易统计分析中竞争优势与影响因素分析、贸易多元统计分析和外贸聚类统计分析.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 国际收支统计；
2. 国际收支综合统计分析；
3. 进出口贸易统计分析；
4. 国际资本流动统计分析；
5. 外债统计分析；
6. 外汇储备统计分析.
【教学建议】
本章的教学目的是使学生对国际收支有一个全面认识，通过学习要求学生理解国际收支的概念，掌握国际收支统计分析方法，能对进出口贸易、国际资本流动、外债、外汇储备等进行统计分析.
第6章 商业银行统计及分析(8学时)
【教学目的与要求】
1. 了解商业银行的性质及其业务范围、运行效益、风险情况；
2. 掌握商业银行的统计分析方法；
3. 掌握商业银行的主要业务统计分析、效益统计分析、风险统计分析、资产质量统计分析、预测以及国有商业银行与外资银行竞争力比较研究等统计分析方法.
【教学重点】
1. 了解商业银行统计分析的主要任务、内容；
2. 掌握商业银行效益统计分析、收益与风险关系分析方法；
3. 掌握商业银行资产质量统计分析方法；
4. 学会对国有商业银行与外资银行竞争力比较研究方法.
【教学难点】
商业银行风险的统计分析
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 商业银行统计的客观依据；
2. 商业银行主要业务统计分析；
3. 商业银行效益统计分析；
4. 商业银行风险统计分析；
5. 商业银行预测；
6. 商业银行资产质量统计分析；
7. 国有商业银行与外资银行竞争力比较研究.
【教学建议】
本章的教学目的是使学生对商业银行的性质及其业务范围、运行效益、风险情况有一个全面、系统的了解，学会商业银行的统计分析方法，要求学生掌握商业银行的主要业务统计分析、效益统计分析、风险统计分析、资产质量统计分析、预测以及国有商业银行与外资银行竞争力比较研究等统计分析方法.
第7章 保险运营统计(8学时)
【教学目的与要求】
1. 掌握保险精算的基本理论和保费的计算方法；
2. 掌握保险责任准备金的计算方法和对现金偿付能力的分析.
【教学重点】
掌握保险精算的基本理论和保费、保险责任准备金的计算方法.
【教学难点】
保费、保险责任准备金的计算.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 保险精算的基本理论；
2. 保费的计算方法和应用；
3. 保险责任准备金的计算和影响分析；
4. 现金偿付能力的分析；
5. 统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用.
【教学建议】
本章教学目的是使学生对保险业有一个全面系统的了解，要求学生学会保险精算的基本理论和保费的计算方法，掌握保险责任准备金的计算方法和对现金偿付能力的分析.
第8章 资金流量统计(8学时)
【教学目的与要求】
掌握资金流量的核算方法、统计分析方法.
【教学重点】
核算资金流量的方法.
【教学难点】
分析金融结构
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 资金流量核算的基本理论；
2. 资金流量统计；
3. 资金流量分析；
4. 金融市场结构与金融风险分析.
【教学建议】
本章教学目的是使学生对资金流量有基本的了解，要求学生通过学习掌握资金流量的核算方法、统计分析方法.
第9章 金融体系国际竞争力分析(2学时)
【教学目的与要求】
掌握金融体系国际竞争力分析方法.
【教学重点、难点】
金融体系国际竞争力分析.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 金融体系国际竞争力的理论和指标体系；
2. 金融体系国际竞争力分析.
【教学建议】
本章教学目的是使得学生对金融体系国际竞争力有全面、系统的了解，要求学生掌握金融体系国际竞争力分析方法.
执笔人：党红 审定人：李建丽
