课程编号：0712020234
课程基本情况：
1. 课程名称：金融建模与计算
2. 英文名称： Financial Modeling and Computing
3. 课程属性：专业选修课
4. 学分：3 总学时：51
5. 适用专业：应用统计学
6. 先修课程：数学分析、概率论与数理统计
7. 考核形式：考查
一、本课程的性质、地位和意义
《金融建模与计算》是应用统计学专业的一门专业选修课，《金融建模与计算》这门课程是以解决金融研究和实际问题为出发点，给出了算法和实现程序，选择SAS软件作为应用平台，要求学生有金融学、概率统计基础和SAS编程技能。课程分为三个部分：金融学基础指标计算实验、风险度量实验和金融产品定价实验，每个部分包括三个模块：金融理论与模型、算法实现及计算程序，该课程注重模型及其算法的介绍，旨在提高学生实际应用数学知识的能力。
二、教学目的与要求
通过对金融建模与计算的学习，使得学生掌握金融学基础指标计算实验、风险度量实验和金融产品定价实验三个部分的金融理论与模型及其对应的SAS算法实现和计算程序，在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。
三、课程教学内容及学时安排
按照教学方案安排，本课程安排在第6学期讲授，其中课内讲授29学时，实践课22学时，具体讲授内容及学时安排见下表：
《金融建模与计算》教学内容及学时分配表
部分 |
标题 |
学时数 |
课内讲授 |
实践课 |
备注 |
1 |
金融学基础指标计算实验 |
20 |
14 |
6 |
|
2 |
风险度量实验 |
10 |
8 |
2 |
|
3 |
金融产品定价实验 |
21 |
12 |
9 |
|
合计 |
51 |
34 |
17 |
|
四、参考教材与书目
1. 参考教材
廖文辉，张学奇编著，金融计算与建模实验，经济科学出版社，2010
2. 参考书目
[1] 朱世武主编，金融计算与建模：理论、算法与SAS程序，清华大学出版社，2007
[2] 朱顺泉主编，金融财务建模与计算，电子工业出版社2009
第1部分 金融学基础指标计算实验(20学时)
【教学目的与要求】
1. 理解股票收益、固定证券收益、收益波动等相关概念；
2. 掌握各类收益率计算的金融理论与模型；
3. 掌握各类收益率计算的算法实现及其计算程序.
【教学重点】
1. 股票收益、固定证券收益、收益波动等相关概念；
2. 各类收益率计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学难点】
股票收益率、固定证券收益率、收益波动率计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 股票收益率计算；
2. 固定证券收益率计算；
3. 收益波动率计算；
4. 指数计算.
【教学建议】
引导学生理解掌握股票收益、固定证券收益、收益波动等相关概念；掌握几种收益率的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
第2部分 风险度量实验(10学时)
【教学目的与要求】
1. 理解风险溢价、股权风险等相关概念；
2. 掌握风险溢价计算、股权风险计算的金融理论与模型；
3. 掌握风险溢价计算、股权风险计算的算法实现及其计算程序.
【教学重点】
1. 风险溢价、股权风险等相关概念；
2. 风险溢价计算、股权风险计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学难点】
风险溢价计算、股权风险计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 风险溢价计算；
2. 股权风险指标计算.
【教学建议】
引导学生理解掌握风险溢价、股权风险等相关概念；掌握对应的金融理论与模型、算法实现及其计算程序，提高学生的实际应用能力.
第3部分 金融产品定价实验(21学时)
【教学目的与要求】
1. 全面了解中国股市；
2. 掌握中国股市CAPM计算方法；
3. 掌握最优投资组合选择的方法；
4. 了解VAR风险度量；
5. 掌握可转债和期权定价模型及其算法实现；
6. 了解Monte Callo模拟算法实现.
【教学重点】
1. 中国股市CAPM计算方法；
2. 最优投资组合选择的方法；
3. 可转债和期权定价模型及其算法实现.
【教学难点】
可转债和期权定价模型及其算法实现.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 中国股市CAPM计算；
2. 最优投资组合选择；
3. VaR风险度量；
4. 可转债和期权定价模型；
5. Monte Callo模拟.
【教学建议】
全面了解中国股市、VAR风险度量和Monte Callo模拟算法实现，引导学生掌握中国股市CAPM计算方法、最优投资组合选择的方法，掌握可转债和期权定价模型及其算法实现.
执笔人：党红 审定人：李建丽
