课程编号：0712020207

课程基本情况：

1．课程名称：寿险精算

2．英文名称：Actuarial Mathematics

3．课程属性：专业选修课

4．学　　分：3     总学时：51

5．适用专业：应用统计学

6．先修课程：数学分析、高等代数、金融数学、概率论与数理统计

7．考核形式：考查

一、本课程的性质、地位和作用

本课程属数学类专业选修课程，精算方法和精算技术是对现代保险、金融、投资进行科学管理的有效工具．它综合运用数学、统计学、金融学，包括投资学、保险学、人口以及管理学等学科的知识．定量解决保险经营管理中的实际问题．寿险精算是精算中最基本、最成熟的核心内容，是人身保险的必要工具．

二、教学目的与要求

1．教学目的

通过该课程教学，使学生进一步了解和掌握保险精算的目的和任务以及各险种的精算方法．进一步掌握生命表的编制过程，利息理论在保险精算中所起的作用，结合实际案例对保险实务中各种险种的趸缴保费、均衡净保费、责任准备金、现金价值的计算与理论上的计算进行比较，从而使学生了解保险精算的实用价值．

2．教学要求

在教学中，要求学生分析实际案例，比较保险实务中各种险种的趸缴保费、净保费、责任准备金、现金价值的计算与理论上的计算之间的差别以及保险公司使用的经验生命表与国民生命表之间的不同之处，从而使学生知道如何将所学到的保险精算的理论知识应用在保险实务中．

三、课程教学内容及学时安排

按照教学方案安排，本课程安排在第4学期讲授，全学程共51学时，其中课内讲授44学时，习题课7学时，具体讲授内容及学时安排见下表：

《寿险精算》教学内容及学时分配表

四、参考教材与书目

1．参考教材

李秀芳、傅安平主编.寿险精算.北京:中国人民大学出版社,2002 

2．参考书目

[1]王仲建.保险精算.北京:科学出版社,2004

[2]卓志.保险精算,第2版.成都:西南财经大学出版社,2003

 

第1章  生命表基础 (5学时)

【教学目的与要求】

1. 通过本学习，使学生了解寿险精算学的作用、意义与实用性；

2. 掌握寿命、剩余寿命、取整余命这几个随机变量的概念及其分布规律；

3. 理解生存函数、死力的意义、性质及有关计算；

4. 掌握生命表构成原理，学会利用生存数、死亡数计算生命表中的死亡率和生存率；

5. 学会利用生命表进行一些简单的计算。为以后进一步学习寿险精算做好必要准备．

【教学重点】

生存函数、余命的概念、关系及其性质，死力的概念及其生存函数、余命的关系．

【教学难点】

寿命及其分布函数、剩余寿命、取整余命这几个随机变量的概念及其分布规律．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．简介保险精算的概念、作用和意义；寿险精算学的作用、意义，寿险精算学的理论价值与实用性．

2．寿命及其分布函数、剩余寿命、取整余命这几个随机变量的概念及其分布规律，生存函数死力的意义、性质及有关计算；生存函数、余命的概念、关系及其性质．用生存函数表示死亡率和生存率；取整余命及其分布；死力的概念及其生存函数、余命的关系．

3．生命表的内容；利用生存数、死亡数计算生命表中的死亡率和生存率、平均余命；利用生命表进行一些简单的计算．

【教学建议】

简单介绍保险精算的概念、作用和意义；寿险精算学的作用、意义，重点介绍生存函数、余命的概念、关系及其性质，死力的概念及其生存函数、余命的关系。最后会利用生命表进行一些简单的计算．

第2章  人寿保险的精算现值(8学时)

【教学目的与要求】

1. 通过本章的教学使学生初步掌握人寿保险的精算现值，即趸缴纯保险费；

2. 要使学生掌握本章中介绍的一系列寿险模型及其推导，并学会运用；

3. 掌握生死合险的趸缴纯保险费等表达方式与计算．

【教学重点】

终身寿险的趸缴纯保险费、两全保险的精算现值；延期寿险的精算现值．

【教学难点】

在UDD假设条件下，死亡即付型与死亡年末给付型寿险的趸缴纯保费的关系式及其应用．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．精算现值的概念；n年定期保险精算现值；终身寿险的精算现值；延期寿险的精算现值；生存保险与两全保险的精算现值．

2．定期保险的趸缴纯保险费；终身寿险的趸缴纯保险费、两全保险的精算现值；延期寿险的精算现值．

3．在UDD假设条件下，死亡即付型与死亡年末给付型寿险的趸缴纯保费的关系式及其应用．

4. 递增型和递减型人寿保险、死亡即付和死亡年末给付的递增型人寿保险；在UDD假设条件下，死亡即付型寿险精算现值换算成死亡年末给付型寿险精算现值的计算公式．

5. 换算函数的各种表达式；运用换算函数进行计算、解决实际问题．

【教学建议】

简单介绍n年定期保险精算现值；终身寿险的精算现值；延期寿险的精算现值；生存保险与两全保险的精算现值。具体给出在UDD假设条件下，死亡即付型与死亡年末给付型寿险的趸缴纯保费的关系式及其应用．

第3章  年金的精算现值 (9学时)

【教学目的与要求】

1. 熟悉生存年金及其精算现值的含义；

2. 掌握各种类型的生存年金精算现值和；

3. 精算累积值的表达方式、推导及其计算．

【教学重点】

期初付生存年金及其精算现值，终身生存年金、定期生存年金、延期终身生存年金、延期定期生存年金表达式与计算．

【教学难点】

终身生存年金；定期生存年金；延期终身生存年金．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．生存年金的含义；生存年金精算现值的概念．

2．连续给付型生存年金的精算现值，终身生存年金，n年定期生存年金，延期生存年

金；生存年金精算现值与寿险精算现值之间的关系；年金的精算累计值．

3．期初付生存年金及其精算现值，终身生存年金、定期生存年金、延期终身生存年金、延期定期生存年金表达式与计算；期初付生存年金的精算现值与寿险精算现值之间的关系；期末生存年金的精算现值；离散型生存年金的精算累积值．

4．终身生存年金；定期生存年金；延期终身生存年金．

   5．换算函数的各种表达式；运用换算函数进行计算、解决实际问题．

【教学建议】

介绍生存年金的含义；生存年金精算现值的概念．分析各类年金的现值和累积值的计算，并注意区分，要求学生掌握换算函数的各种表达式；运用换算函数进行计算、解决实际问题．

第4章  期交纯保费和营业保费 (9学时)

【教学目的与要求】

1．掌握连续型寿险纯保费、全离散型寿险纯保费、半连续型寿险、纯保费的计算；

2．了解营业保费的含义、性质、分类等；

3．学会营业保费的简单计算．

【教学重点】

用精算等价原理确定年缴纯保费；各种寿险的年缴纯保费；半连续型寿险的纯保费．

【教学难点】

年缴m次的年纯保费．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．精算等价原理与年缴纯保费的计算；各种寿险的年缴纯保费．

2．用精算等价原理确定年缴纯保费；各种寿险的年缴纯保费；半连续型寿险的纯保费．

3．年缴m次的年纯保费，例题分析．

4．厘定营业保费的基本原则；费用的分类；保单费用与保单费．

【教学建议】

简单介绍精算等价原理与年缴纯保费的计算；各种寿险的年缴纯保费，重点介绍用精算等价原理确定年缴纯保费；各种寿险的年缴纯保费；半连续型寿险的纯保费。并注意例题的分析与应用．

第5章  责任准备金(7学时)

【教学目的与要求】

1．本章要求学生理解寿险责任准备金的含义；

2．掌握全连续型、全离散型和半连续型寿险责任准备金的计算；

3．学会责任准备金的递推公式和修正准备金方法，重点掌握如何使用未来法计算寿险责任准备金．

【教学重点】

全连续型准备金的未来法公式；其它类型的公式；全离散型准备金的未来法公式；其它类型的公式．

【教学难点】

半连续型纯保费责任准备金．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．全连续型准备金的未来法公式；其它类型的公式．

2．全离散型准备金的未来法公式；其它类型的公式．

3．半连续型纯保费责任准备金．

4．责任准备金的递推公式；例题分析．

5. 修正准备金方法；例题分析．

【教学建议】

重点阐明全连续型准备金的未来法公式；其它类型的公式；全离散型准备金的未来法公式；其它类型的公式．理解责任准备金的递推公式；例题分析，以及修正准备金方法；例题分析．

第6章  保单现金价值与红利 (7学时)

【教学目的与要求】

1．本章要求学生理解保单现金价值、保单红利的概念；

2．掌握保单现金价值、保单红利的计算．

【教学重点】

保单现金价值的概念；保单现金价值的计算；缴清保险；展期保险；自动垫交保费．

【教学难点】

资产份额方法的意义及资产份额计算．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．保单现金价值的概念；保单现金价值的计算．

2．缴清保险；展期保险；自动垫交保费．

3．资产份额方法的意义及资产份额计算．

4．经验调整法；三元素法；经验保费法．

【教学建议】

重点介绍保单现金价值的概念；保单现金价值的计算；缴清保险；展期保险；自动垫交保费．理解资产份额方法的意义及资产份额计算，简单介绍经验调整法；三元素法；经验保费法．

第7章  资产份额定价法 (6学时)

【教学目的与要求】

1．要求学生理解资产份额定价的含义；

2. 了解最早的定价模型、积累公式、利润，熟悉资产份额法及资产份额定价过程；

3．掌握资产份额法的一些基本公式及资产份额法的计算，并能用于分析现金流，调整保费．

【教学重点】

资产份额法的一些基本公式及资产份额法的计算．

【教学难点】

资产份额法及资产份额定价过程．

【教学方法】

以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论．

【教学内容】

1．最早的定价模型；积累公式；利润；资产份额法．

2．死亡率、利率符号；保费；费用；保单给付；资产份额和积累盈余；本期损益和营运损益积累；利润测量；实例分析．

3．利率；死亡率；失效率、退保率；费用．

4．保费变动的影响；达到利润指标．

【教学建议】

重点阐明资产份额法的一些基本公式及资产份额法的计算，理解最早的定价模型、积累公式、利润，熟悉资产份额法及资产份额定价过程．

 

  执笔人：靳海娟 审定人：李建丽